上证50ETF、科创50ETF：期权多项指标回升，建议多策略布局_金融市场

上证50ETF、科创50ETF：期权多项指标回升，建议多策略布局

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2025-07-28 16:41:03

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【本周市场全线上扬，期权市场呈现多面变化】本周，市场全线上扬，现货市场成交量大幅增加，日均成交额升至1.85万亿元附近。从各期权标的资产近1个月相关性看，上证50ETF与科创50ETF正相关性升至0.793，短期市场系统性加强。标的资产对应期权持仓量、成交量涨跌互现。成交量上，科创板50ETF大幅涨20.67%，上证50ETF小涨0.67%，其余标的资产对应期权成交量不同程度下降，日内高频交易机会集中在科创板50ETF；持仓量以增加为主，投资者多参与波段交易。持仓PCR方面，本周各标的资产期权持仓PCR涨跌不一。上证50ETF等部分ETF持仓PCR与标的资产背离，科创50ETF期权持仓PCR与标的资产走势匹配度高。300ETF、（沪）中证500ETF期权持仓PCR数值仍超1，其他ETF期权PCR回落至1以下，显示市场有向上动力。波动率维度上，各标的资产期权隐含波动率全线回升。上证50ETF、300ETF期权隐含波动率分别处历史38.34、52.1分位水平，在历史极低值附近大幅攀升；创业板ETF、科创50ETF期权隐含波动率分别在历史63.1与57.8分位水平。从期权隐含波动率期限结构看，上证50ETF、科创50ETF期权隐含波动率近低远高，投资者对当下市场波动扩大预期不高，但未来波动率增加预期增强。中证500ETF期权隐含波动率同样近低远高，但最远月隐含波动率较低，受流动性和市场关注中短期波动影响。上证50ETF、300ETF期权隐含波动率获利颇丰。操作建议如下：1、方向性策略：配置正delta为主，采用牛市价差。2、波动率策略：做多波动率，标的以上证50ETF、沪深300ETF期权为主。

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