基金市场：多指数周度涨跌，风格与因子表现各异
创始人
2025-07-07 22:01:14
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【2025年7月4日当周基金与权益市场表现回顾】截至2025/07/04当周，通联全A、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别达1.16%、0.11%、0.79%。公募基金市场上，近一周普通股票策略领涨，周度收益率为1.59%。权益策略里，相比上周指增策略涨幅收窄，中性策略产品表现佳；债券方面中长期纯债指数净值回升，转债收益超纯债；商品方面能源化工ETF跌幅放缓，豆粕ETF净值反弹，贵金属ETF收益优，白银ETF连续两周收涨。权益市场风格上，上周五中信五风格指数均收涨，金融与消费风格领先。风格轮动图显示金融相对强弱回落，五风格指标动量边际走弱，金融与成长风格降幅大。公募基金池方面，近一周周期风格基金指数小幅跑赢基准，超额收益率0.10%，近两周金融与消费风格基金指数表现弱，基金风格系数显示产品向消费风格偏移。拥挤度上成长风格回升，周期风格回落，消费风格处于历史偏高拥挤区间。Barra因子方面，近一周残差动量因子表现优，超额收益率0.45%，盈利因子超额持续压缩，杠杆因子收益回升。胜率上流动性与反转因子走强，资金流因子转弱。本周因子截面轮动速度走低，处于历史低分位区间。风格择时模型最新评分显示，本周消费与成长风格转弱，稳定风格回升，信号偏向金融风格。上周风格择时策略收益率0.91%，对比基准均衡配置超额收益率 -0.40%。
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