ETF期权策略：各配100万，垂直与中性策略互补
创始人
2025-06-22 08:25:44
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【期权投资策略及表现情况披露】期权选择为ETF期权，期权策略包含ETF期权备兑策略、垂直价差策略、delta中性策略。 资金配比上，每个策略配置100万资金，单策略最大资金使用率不超60%，垂直价差策略不超15%。 策略追踪显示，收益主要源于垂直价差和delta中性策略，二者相互弥补，令最大回撤大幅下降。 备兑策略类似指数增强型策略，最大风险是行情大幅下跌，今年以来整体表现较稳定。

策略 备兑 中性 增强型 delta 期权 风险 行情 资金 价差

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